Sistema de negociação s & p 500

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O S & amp; P 500 A Trading System?

11 de setembro de 2014 11:57.

Algumas semanas atrás, estávamos assistindo a uma entrevista com o CEO da Winton Capital, David Harding, e ele disse algo que muitos investidores estão completamente alheios e provavelmente discordariam.

“O S & amp; P 500 é um sistema de negociação. O S & P 500 é um conjunto de regras para compra e venda de ações. E a propósito ... não é muito bom!

Agora, não estamos aqui para discutir o quanto "bom" de um sistema de negociação o S & amp; P 500 é. Mas, mesmo para tentar responder a essa pergunta, precisamos primeiro responder à pergunta: "O S & amp; P 500 é um sistema de negociação?" Isso é um pouco mais difícil de responder. Primeiro, vamos começar delineando a verdadeira definição de um sistema de negociação.

Se alguém fosse procurar no Google um sistema de negociação, a Investopedia lhe daria esta resposta:

“Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, geralmente são marcados em um gráfico em tempo real e promovem a execução imediata de uma negociação ”.

O S & P 500 é um sistema de negociação, de certa forma, porque é um grupo de regras e parâmetros específicos que determinam pontos de entrada e saída para ações de grande capitalização. O ponto de entrada é quando um estoque é adicionado ao índice e o ponto de saída é quando é removido do índice. O desempenho do “sistema” é o desempenho dos índices S & P 500 ao longo do tempo.

O quê? ^% O S & amp; P 500 não é uma referência para as ações dos EUA? Com certeza é, mas ainda tem um conjunto de regras para criar esse benchmark. Qual é a metodologia por trás do S & amp; P? Bem, acontece que alguns dias atrás, o Open Markets publicou o artigo “Dentro do S & amp; P 500: Um comitê ativo”, por um membro do comitê que supervisiona o S & P 500.

“A missão do Comitê de Índice na manutenção do S & amp; P 500 é representar o mercado acionário dos EUA com foco no segmento de grande capitalização. O Comitê não está tentando escolher ações para bater o mercado. Em vez disso, usamos diretrizes para seleção de ações - tamanho, liquidez, flutuação mínima, lucratividade e equilíbrio em relação ao mercado - para assegurar que o índice seja uma imagem precisa do mercado de ações. ”

Então, se estamos dividindo os cabelos, o S & P 500 pode ser mais um gerenciador ativo do que um sistema mecânico puro, com um componente discricionário ao que parece. David Blitzer (alguma relação com Wolf?) Está no comitê e explica que essa regra teve que ser mudada durante a crise financeira, ou então o S & P 500 teria sofrido ainda mais.

“Olhando para trás, para a crise financeira e as semanas em torno do colapso do Lehman Brothers, foi um daqueles momentos inesperados. Pouco depois de o Lehman entrar com pedido de concordata, a notícia foi de que o Tesouro dos EUA estava resgatando a AIG, uma das maiores seguradoras do mundo. De repente, o Tesouro detinha mais de 90% da empresa. As diretrizes do S & amp; P 500 exigem que qualquer empresa no índice tenha uma flutuação pública de pelo menos 50%. Sob as regras, o índice teria removido o AIG. Naqueles momentos assustadores, abandonar a AIG teria derrubado os mercados mais uma vez. Dadas as condições do mercado e os receios dos investidores, o Comitê do Índice definiu calmamente a regra de 50% de flutuação. Nenhuma negociação foi necessária. Avançando alguns anos, o Tesouro vendeu suas ações de volta para a empresa e a regra de flutuação de 50% estava bem ”.

Mas em seu núcleo, qualquer índice é um sistema de negociação, com um conjunto de regras para escolher os componentes para investir. Investindo em tal índice, como os US $ 214,41 bilhões em todo o ETF SPDR S & P 500 Trust (NYSEARCA: SPY) , ETF Médio Industrial Dow Jones SPDR (NYSEARCA: DIA), ETF PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) e os demais ETFs de rastreamento de índice. A razão pela qual David Harding (que por sinal é um dos grandes investidores do sistema de trading - tendo acumulado uma pequena fortuna enquanto construiu seu hedge negociado sistematicamente / gerenciado Winton Capital Management em um império com US $ 20 bilhões mais sob gestão) que o S & P é um sistema pobre, é por causa das grandes perdas e volatilidade que produz.

Um sistema melhor, nós achamos que o Sr. Harding iria supor, não teria a capacidade arbitrária de mudar as regras, teria algumas paradas no lugar para evitar grandes períodos de perda, e alguns componentes de gerenciamento de dinheiro melhores.

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Uma estratégia de negociação simples Swing para o S & # 038; P 500.

Swing trading é uma maneira de aproveitar as retrações do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.

Neste artigo, mostro um método simples para negociar o S & P 500 usando um sistema de negociação swing. Eu olho para a lucratividade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver quão robusto é o sistema de entrada.

O que é Swing Trading?

Swing trading é bastante simples. É uma maneira de usar as retrações normais do mercado para entrar nos negócios.

A maneira que eu particularmente gosto de usar o swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar o swing trading. Eu destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é ascendente. Portanto, só vou negociar nessa direção.

Bem feito, o swing trading nos permite maximizar o nosso ganho potencial, minimizando o risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm índices favoráveis ​​de recompensa / risco e aumentar nossas chances de permanecer lucrativas no longo prazo.

Como todas as abordagens de negociação, a negociação de giro tem desvantagens. Durante os mercados com tendência de alta, os traders swing podem perder boas oportunidades de negociação se o preço não retroceder.

A estratégia de negociação simples Swing.

Esta estratégia tem três partes principais:

Para essa estratégia, uso os canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa apenas e se os canais estiverem apontando para cima, entrarei em uma negociação.

A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas de Bollinger se expandem durante a volatilidade do mercado e se contraem durante os períodos de silêncio.

O acionador de entrada é um padrão do Candlestick japonês. Na verdade eu uso um padrão muito simples. Espero que o preço feche abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e, em seguida, procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo uma porcentagem mínima da altura da vela.

Negociando Resultados do Backtest.

Este backtest de negociação foi realizado usando um Modelo Backtest Tradinformed. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades de negociação.

Eu testei essa estratégia no índice S & P 500 no período diário. Eu usei dados de 1990 a 2016.

Para os resultados abaixo eu tive um stop-loss calculado em 3 vezes o ATR. Eu configurei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios padrão. O corpo do gatilho de entrada da vela deve ter pelo menos 65% da altura total da vela (entre a alta e a baixa).

Entrada aleatória & # 8211; Como robusto é o sistema de entrada.

Como bons backtesters e traders, devemos sempre desconfiar de nossos resultados. É tão fácil permitir que o preconceito e o excesso de otimismo afetem nossos resultados. Neste caso, decidi testar a eficácia do acionador de entrada do candlestick. Então, vou comparar a entrada do candlestick a uma entrada aleatória. Deixarei todo o resto do mesmo jeito. Eu realizei 5 testes de entrada aleatória e peguei os valores médios.

Conclusões

Os resultados originais mostraram que essa estratégia de negociação do swing foi lucrativa durante um longo período de tempo no índice S & P 500. Tem um percentual relativamente alto de vencedores e tem um rebaixamento relativamente baixo. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o acionador de entrada funciona melhor do que a entrada aleatória neste teste. Também mostra que o sistema de filtro e saída pode ser lucrativo a longo prazo sem depender completamente do acionador de entrada.

Mais recursos.

Se você está interessado em explorar mais sobre o comércio de swing eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies por Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou fã da série For Dummies, neste caso, há um bom uso do humor e o material é claramente apresentado. O autor inclui muitas informações e idéias de negociação.

Outra boa maneira de melhorar o seu swing é usar Fibonacci Retracements. No meu artigo sobre Calculando retrocessos de Fibonacci automaticamente eu mostro meu método para colocar níveis Fibonacci Retracements em uma planilha do Excel.

Pode ser mais fácil entender uma estratégia assistindo. Confira o meu vídeo demonstrando a estratégia e a planilha do backtest.

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Tradinformed.

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Um sistema simples S & # 038;

O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep it Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, ou seja, serem robustos. Neste artigo, desejo fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra keep-it-simple e só pode inspirá-lo a criar um sistema rentável.

Simple S & amp; P Futures System.

O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.

Regras do sistema.

Se o fechamento de hoje for menor do que o fechamento há 6 dias, compre (insira longo). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento há 6 dias, venda (sair por muito tempo).

Abaixo está uma imagem do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros do E-mini S & P.

Configurações Ambientais.

Eu codifiquei as regras acima no EasyLanguage e testei no mercado de futuros do E-mini S & P voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes neste artigo usarão os seguintes premissas:

Tamanho da conta inicial de US $ 25.000 Datas testadas de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P & amp; L não é acumulado ao patrimônio inicial $ 30 foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas.

Resultados de linha de base.

Abaixo está a curva de capital para negociação do contrato futuro de E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de patrimônio parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva de capital é o levantamento semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que chega ao intervalo de 40%.

Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que regras simples podem ser bastante poderosas e ser o começo de um ótimo sistema. Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Vamos ver & # 8230;

Filtro do regime de Bull / Bear.

Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir amplamente o mercado em dois modos distintos: otimista ou pessimista. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas fazer negócios longos quando estamos em um mercado em alta. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.

A primeira coisa a fazer é testar vários valores de lookback para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 10 e 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.

Podemos ver claramente que há uma tendência geral de diminuir o lucro à medida que você aumenta a duração do período de retrospectiva. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:

Então, isso parece uma melhoria? Enquanto ganhamos menos, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por negociação. Também reduzimos muito o rebaixamento. Eu diria que estamos eliminando uma série de negociações perdedoras, tendo apenas negociações durante um mercado altista.

Filtro de Volatilidade.

Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda da volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado sobe e espreita à medida que o mercado cai e faz novas baixas. Alguns sistemas se saem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros se saem melhor em momentos mais tranquilos. Como vamos medir a volatilidade? Nós vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice S & P 500 e é freqüentemente chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.

Eu vou usar o VIX de uma maneira muito simples. Vou levar a média do valor VIX diário ao longo de vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o atual VIX estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX estiver prestes a cair.

Mas qual valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 5 e 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.

O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples do VIX estão abaixo.

É um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam aproximadamente o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro líquido médio de negociação e rebaixamento reduzido. O filtro de regime chega a US $ 34.000 em lucro líquido de forma mais eficaz, com apenas 198 negociações, quando comparado ao filtro de volatilidade.

No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Um dos filtros adicionados ao conceito de linha de base foi um passo seguinte & # 8221; para um sistema potencialmente lucrativo. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtros VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novas elevações de capital em 2014.

Sistema simples S & amp; P com filtro Regime (arquivo de texto) Simple S & amp; P System VIX Filter (arquivo de texto) Simple S & amp; P System Both (TradeStation ELD) Simple S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você otimiza um componente de frequência mais alta (sistema de linha de base) junto com um componente de menor frequência, o filtro de mercado baseado em MA. Não há, em geral, # 8211; um período de dados muito mais longo para o filtro de mercado deve ser significativo?

No caso especial, um MA simples pode gerar negociações suficientes em 14 anos, mas que tal um filtro um pouco mais complexo como um crossover de MA?

Olá Thomas. Não tenho certeza se entendi sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um período curto de SMA mostra significância dada a extensão dos dados históricos e o número de amostras. Períodos mais longos de look-back mostraram um declínio constante no desempenho. Vale a pena testar um filtro mais complexo, mas queria manter o tema do artigo que era "simples".

Vamos supor que um filtro de mercado muda o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se é correto para otimizar o sistema de linha de base, juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados, ou se é melhor usar o parâmetro padrão.

Corrigido: Vamos supor que um filtro de mercado muda o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se é correto para otimizar o sistema de linha de base, juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados, ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.

Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 negociações (amostras) abrangendo ambos os mercados de bull / bear prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Como alternativa, usar um otimizador de encaminhamento para a frente para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente forneceria os resultados mais realistas.

Obrigado pela sua proposta. Fiz uma análise independente de um crossover de MA simples no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela in-sample para ver quanto tempo leva para treinar o filtro de mercado. A fim de obter uma curva de patrimônio mais menos estável, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultante faz cerca de 2 negócios por ano.

Com isso, gostaria de fazer minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negociações. Não perde importância se adicionar um filtro de mercado de baixa frequência e otimizar o sistema completo?

Em geral sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou o seu sistema no mercado à vista S & # 038; Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.

Desenvolvimento do sistema perfeito, como de costume Jeff! Que tal usar o volume outro filtro diferente do preço? Geralmente nos meus testes isso ajuda muito.

Marco, isso certamente valeria a pena testar! Como sempre, há muitas coisas que podem ser feitas para ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.

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Emini Futures Trading & # 8211; Software de previsão S & # 038; P 500 E-mini.

EMINI S & P 500 Index Trading Definido e Explicado.

Com um quinto do tamanho de suas contrapartes padrão, os contratos do CME E-mini encontraram uma audiência entre investidores profissionais e individuais para rastrear o Standard & amp; Índice 500 do Pobre. O índice subjacente é o padrão & amp; Índice Pobre 500® (S & amp; P) 500. Como o nome indica, o S & P 500 consiste de 500 empresas de uma ampla gama de indústrias. O padrão & amp; O Índice 500 do Pobre é muitas vezes considerado o ponto de referência para o desempenho patrimonial nos EUA das ações ordinárias mais populares dos EUA, escolhidas pelo Comitê de Índice S & P para o tamanho do mercado, liquidez e representação do setor. O S & amp; P 500 Index representa 70% de todas as empresas comerciais dos EUA.

Software de negociação do EMini S & P 500 Index.

Muitos, se não a maioria dos investidores, têm opiniões quando se trata de prever a direção do mercado. Pergunte a qualquer comerciante de e-mini ou investidor geral que ferramentas de negociação ou tipos de análise financeira ele está usando e você provavelmente ouvirá uma lista de diferentes tecnologias e métodos. No entanto, ter a ferramenta certa para o trabalho é fundamental. O software de negociação pode ser usado para aumentar uma abordagem existente, fornecendo uma perspectiva de mercado. A chave para um sistema de negociação do E-mini S & P 500 Index é sua capacidade de prever médias móveis. Um dos melhores produtos de software de negociação E-mini é o software de negociação VantagePoint que ajudará a “ver” o que provavelmente acontecerá no mercado de S & P 500 antes que outros traders (usando apenas análise de mercado único) o vejam.

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Desde 1991, a VantagePoint Software aplica a Inteligência Artificial para prever tendências de mercado com até 86% de precisão. Com mais de 25.000 clientes em 114 países diferentes, o VantagePoint é o principal software de negociação de inteligência artificial para Futuros.

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E-mini S & # 038; P 500 Máquina Futura Projetado Sistema de Negociação.

Este é um exemplo de um sistema de negociação projetado pela máquina para o contrato futuro de E-mini. O sistema de negociação foi projetado usando dados de 01/02/2001 a 31/12/2012. Desde o início deste ano até 20/11/2013, o retorno do sistema é de 12,7% para o capital inicial de negociação de US $ 50.000 por contrato e esse retorno acaba sendo significativo no nível de 80% com base em uma simulação de 20.000 sistemas aleatórios.

O mercado de futuros E-mini S & P 500 é um desafio para o comércio devido à sua alta eficiência. Como mostrei em outro artigo, a maioria dos traders de baixa frequência intraday neste mercado estão condenados por causa do efeito de atrito imposto pelo custo de comissão, mesmo em níveis de capital que resultam em pouca ou nenhuma alavancagem. As chances de um sistema lucrativo são maiores quando operando em um prazo diário de curto prazo. Especificamente, quando a meta de lucro e a perda de parada estão fora do intervalo de troca diária de cerca de +/- 30 pontos, pode ser possível evitar o ajuste de curva do sinal do sistema ao ruído. Quase 95% de todas as mudanças diárias estão dentro desse intervalo. Neste exemplo, o software Price Action Lab é usado para projetar máquinas um sistema de negociação de curto prazo para este contrato futuro com uma meta de lucro de 40 pontos e stop-loss. O sistema é projetado em dados diários de 01/02/2001 a 31/12/2012. Em seguida, é testado em um out-of-sample de 01/02/2013 a 20/11/2013. O objetivo é ver o que teria acontecido se alguém projetasse este sistema no final de 2012 e o usasse para negociar o contrato E-mini em 2013. Um teste fora da amostra antes disso não é feito porque o objetivo não era validar de forma cruzada o método específico para o projeto da máquina dos sistemas de negociação, uma vez que isso já foi feito em vários posts. Portanto, todos os dados disponíveis são usados ​​para projetar o sistema.

Observe que o viés de snooping de dados está ausente deste processo de design da máquina porque os parâmetros, como meta de lucro e stop-loss, métricas de desempenho, etc., são definidos antecipadamente e não há otimização ou alteração do conjunto de métricas com base resultados de amostra. A bisbilhotagem de dados é uma prática comum no desenvolvimento de sistemas comerciais que é extremamente perigosa porque envolve o conhecimento de dados futuros ao projetar um sistema que será avaliado usando os mesmos dados futuros. Tal prática quase garante ser enganado pela aleatoriedade. Além disso, e isso é mais importante, todas as regras geradas pelo software são incluídas no sistema final sem qualquer filtragem. Isso reduz o viés de mineração de dados a um mínimo. Como um contra-exemplo, no caso de sistemas projetados por algoritmos genéticos, um grande número de sistemas será ajustado ao ruído para satisfazer os objetivos e a seleção do (s) melhor (ais) intérprete (s) poderá introduzir viés de seleção que deve ser medido o desempenho das regras não selecionadas.

O primeiro passo é criar uma meta de lucro e um arquivo de stop-loss, conforme mostrado abaixo.

O objetivo do lucro e o stop-loss são definidos como 40. Este arquivo é salvo como 40.TRS e a próxima etapa envolve a criação de um espaço de trabalho de pesquisa:

A área de trabalho de pesquisa envolve apenas uma linha de pesquisa para o arquivo ES. txt com um intervalo de dados exibido em Intervalo de datas do arquivo. O arquivo T / S criado antes também é selecionado. Os parâmetros de negociação são definidos como pontos para o alvo e parados e abertos para entrada de posições. A taxa mínima de ganho de padrões é estabelecida em 66%, o fator de lucro mínimo em 1,5, o número mínimo de negociações em 29 e o número de perdedores máximos consecutivos em 8.

A pesquisa pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo da velocidade da CPU. Os resultados são mostrados abaixo:

O PAL encontrou 17 padrões longos e 5 curtos que atenderam aos objetivos definidos no espaço de trabalho de pesquisa. O desempenho na amostra gerado por PAL para posições únicas é mostrado abaixo:

O CAR e o percentual de retorno no caso de contratos futuros são avaliados com base no valor de face no início da negociação. Para resultados de desempenho mais detalhados, o PAL pode gerar código para várias plataformas. Abaixo está o desempenho da Amibroker do conjunto de padrões de preços acima na amostra e fora da amostra:

Abaixo está uma tabela de parâmetros de desempenho in-sample e out-of-sample. O capital inicial é de US $ 50.000 por contrato e a comissão de US $ 3 e o slippage foram incluídos por transação de mão única:

Os parâmetros de desempenho fora da amostra são próximos ou melhores do que os da amostra. Um total de 333 negócios foram gerados na amostra combinada. O retorno líquido para 2013 é de 12,68% e é anualizado para 14,49%.

Análise de significância do sistema.

Uma simulação de 20.000 sistemas aleatórios de negociação de curto prazo para o mercado futuro de E-mini gerou a seguinte distribuição de retornos líquidos ($ 50.000 capital por contrato, $ 3 comissão por contrato e por lado):

Quase 47% dos sistemas geraram um retorno positivo, mas, como se vê, dado os dados brutos da distribuição, apenas 20% deles retornaram mais de 12,68%. Os retornos variaram de -66% a + 63% e a média foi de -1,1%. Gostaríamos que o nosso sistema tivesse feito melhor e classificado como lucrativo ao nível de 95% ou mesmo 99%, mas este requisito pode não ser realista. Claro, alguém poderia decidir rejeitar este sistema com base na classificação ruim, mas no caso do mercado futuro de E-mini isso é um desempenho razoável, dada a eficiência.

Por quanto tempo esses padrões permanecerão lucrativos? Isso é desconhecido. No entanto, usando o Price Action Lab, é possível repetir a pesquisa a cada seis meses ou um ano, por exemplo, e os sistemas podem ser atualizados. Não é como pegar uma caixa preta e ter que viver com ela.

Um teste fora da amostra é necessário antes de usar um sistema? Na verdade, algumas pessoas acreditam que testes fora de amostra não são necessários após serem usados ​​para confirmar que um determinado processo ou método de encontrar sistemas de negociação leva a resultados significativos. Assim, se for mostrado que algum método de design de máquina pode obter resultados significativos em um out-of-sample, o processo pode ser eliminado em conjunto e todos os dados disponíveis podem ser usados ​​em uma pesquisa futura. Em vez de realizar testes fora da amostra, a pesquisa é executada novamente a cada seis meses e o sistema é reequilibrado em um modo de avanço.

Divulgação: sem posições relevantes.

Programa de gráficos: Amibroker.

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08 de novembro de 2013 17:48 • espião.

Ele me levou para o escritório e abriu um grande livro de gráficos. Ele apontou para uma fina linha vermelha que se estendia por décadas em um dos gráficos. Ele disse que a linha vermelha era uma média móvel composta de todos os fundos mútuos na América.

"Quando o mercado se move acima da linha vermelha, eu compro um par de fundos mútuos para todos os fins de uma lista e os mantenho. Quando fica abaixo, eu vendo. E eu não volto até que ele sobe novamente Eu tentei muitas coisas neste jogo, mas no final do dia eu tenho.