Spy option trading strategies

Como negociar opções SPY para o autor do lucro, opções de negociação de volatilidade Adam Warner. colaborador regular do Investorplace. discute dicas e truques para fazer negociações de opções lucrativas no popular SPY ETF. A disponibilidade de opções para o comércio expandiu-se tremendamente nas últimas décadas. Não muito tempo atrás, havia apenas uma data de vencimento de opções por mês, e sempre era a terceira sexta-feira. Para cada ação, commodity ou ativo subjacente, negociamos os dois primeiros ciclos mensais e tivemos de dois a quatro ciclos de vencimento adicionais. Greves de opção foram 2,50 separadamente para ações abaixo de 25, 5 para ações até 200, e 10 separadamente para ações negociadas acima de 200. Avanço rápido para 2011, e agora você pode negociar opções em basicamente qualquer período de tempo (de alguns dias até mesmo alguns anos), e com greves frequentemente separadas, mesmo em nomes de três dígitos. Pegue o SampP 500 SPDR (SPY) por exemplo. Ele oferece 16 ciclos de vencimento separados para negociar, de opções que expiram dentro de uma semana para opções que expiram em janeiro de 2014. E eles não expiram em apenas três sextas-feiras. Algumas são opções semanais, que expiram toda sexta-feira. Há também opções trimestrais, que expiram no fechamento dos negócios no último dia de negociação do mês em março, junho, setembro e dezembro. E, claro, existem as opções mensais padrão, com as quais você pode estar mais familiarizado. Basta dar uma olhada rápida nesta captura de tela das chamadas SPY (clique para ampliar). Yoursquoll ver que existem três expirações atualmente negociadas apenas em dezembro. Clique para ampliar Assim, com todas as opções, como você decide o que trocar Irsquod dizer usar a flexibilidade adicional para sua vantagem. Escolha um período de tempo mais confortável e role com ele. Queremos trocar algumas opções semanais Aqui estão algumas coisas a considerar. Os semanários são os mais adequados para tradersmdas mais ativos, pelo menos aqueles que podem ficar de olho em suas posições - principalmente porque não têm apenas uma almofada premium para mitigar uma má posição. Letrsquos olha para o SPY, por exemplo. O straddle (thatrsquos quando você compra para abrir uma chamada e um put ao mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento, ou você pode vender para abrir ambas as opções) no strike mais próximo do dinheiro nos weekiesmdash de dezembro126mdashtrades por aproximadamente 3. (A preços correntes, tanto a 126 chamada quanto sua correspondente 126 put estão sendo negociadas por cerca de 1,50, então você pagaria 3 para comprar ambas, ou coletaria 3 para vender ambas.) Isso soa ótimo, quero dizer, letrsquos dizem vender um contrato, e o seu coberto de 123 para 129. (Thatrsquos 126 / - 3.) Um problema, porém: temos duas lacunas a cada dois dias agora. Então, se isso acontecer a qualquer momento nas próximas quatro sessões de negociação (até que esses períodos semanais expirem na sexta-feira), você vai acordar e descobrir que o SPY já levou seu potencial de lucro à beira do abismo. Você pode comprá-lo, claro, mas então você corre o risco de outra maneira. Nada acontece, e você fica perto de todos os 3 em quatro pregões. Comprando ou vendendo o straddle poderia funcionar espetacularmente bem, ou poderia ser desastroso. O ponto é que é uma aposta arriscada de qualquer forma, especialmente se você não puder fazer o check-in do seu negócio. PRÓXIMO: Boas Razões para Escolher Opções Mensais Postar um Comentário Próximos Conferências Fale Conosco Como eu negocio com sucesso as opções semanais para a renda As opções semanais se tornaram um marco entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação. Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence. Porque porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado. Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para os assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25. Tenho certeza que alguns de vocês podem estar se perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanalmente ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, os semanários se tornaram um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer. Então, como eu uso as opções semanais eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a busca não demora muito, considerando que os semanais são limitados aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o ETF SampP 500, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno que o SPY oferece. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais para um preço de ações individuais e, por sua vez, minha posição de opções. Uma vez decidi meu subjacente. No meu caso SPY, começo a dar os mesmos passos que uso ao vender opções mensais. Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo. Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido. Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda. Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca. Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, vamos dizer que o SPY entra em um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz que quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está chegando. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior. E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que o SPY está sendo negociado atualmente por aproximadamente 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso acima de 85 e trazer um retorno de 6,9. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80 ou acima. Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15 chances de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes. Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações. Investidores regulares sonham com esse tipo de oportunidade, mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 negócios parece coisa de lenda ou se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre esta estratégia segura e simples e os próximos três negócios se desenvolvendo agora clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores comete o erro de acompanhar todas as notícias, ou de prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas Andy Crowder, analista de opções e renda, presta atenção apenas a uma informação para construir seus negócios. E ele tem uma taxa de vitórias acima de 90. Isso é o mais próximo que pode ser perfeito no mundo dos investimentos. Andy elaborou um relatório detalhado sobre como usar esse indicador simples para fazer seus próprios negócios de sucesso. 8220Meu plano de jogo para o ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t se preocupe. We8217ve enviou uma gravação completa sob demanda do evento em nosso site. Durante este vídeo, você vai descobrir exatamente como ele planeja fazer lucros consistentes, não importa em qual direção o mercado se mova. Incluindo, operações específicas de ação gratuitas que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em questão de semanas, você também terá toda a sua apresentação, incluindo a sessão animada da QampA. Vídeos e cursos de opções podem chegar a 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Oferta de Renda e Prosperidade A receita de prosperidade é projetada para ajudá-lo a buscar as oportunidades de renda mais seguras e descobrir um mundo inteiro de investimentos em dividendos. Este boletim informativo gratuito tem foco em uma questão e apenas um problema: como os investidores próximos ou aposentados podem gerar mais renda. Todos os dias, você receberá nossa melhor ideia de investimento - inclinada para uma renda segura -, mas também incluindo oportunidades menos conhecidas para aumentar sua riqueza e, ao mesmo tempo, mantê-la fora de perigo. PublicaçõesComo faço para trocar o espião Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é o jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas eventualmente você explodirá sua conta. Concordo que durante o dia troco o SPY quase todos os dias. O day trading faz parte do meu método de overflow e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Eu negocio muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se a troca do dia é o jogo? Simplesmente, eu posso aumentar minhas chances de um retorno bem-sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Eu realmente espero que algum dia perca todo o dinheiro em minha conta de troca do dia - o objetivo é multiplicar o capital que eu comecei com muitas vezes antes que isso aconteça. Essa estratégia funciona porque eu negocio com uma porcentagem minúscula de todo o meu portfólio de investimentos, e a quantia que eu estou disposto a arriscar permanece constante, o que significa que eu não tente aumentar meus retornos de lucros são removidos da conta imediatamente. Já este ano eu tenho o dobro do dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é ruim, considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E como esse lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas negociações perdidas a partir de agora, não teria nada a perder porque, por assim dizer, estou jogando com o dinheiro das casas. É isso que quero dizer com gerenciamento do dinheiro: reconhecer que, a qualquer momento, você pode explodir sua conta e proteger sua base, resistindo à tentação de se recompor. Não Composto, Entendi. Mas como você negocia? Embora o comércio diário seja o jogo, você pode alavancar indicadores técnicos e sua própria experiência para entrar e sair de operações com taxas de sucesso mais altas. Heres minha fórmula para a criação de comércios diários: eu só comércio o espião, que tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino muitas vezes prevê como ele vai se mover. Nenhuma piada Quando você está hiperfocado. Investir no seu intestino pode ser eficaz. Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre negocio com a chamada de dinheiro ou vou expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de 0,50, o que significa que se o SPY movimentar 1,00, a opção aumentará (ou diminuirá) em valor em 0,50mdasha 50 de retorno se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno spreads extravagantes. Eu tento estar em um comércio por 40 minutos no máximo. Claro, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fecho o negócio no final do dia, não importa o que aconteça. Eu gosto de entrar em minhas negociações por volta das 13h, horário da costa leste dos EUA, quando na maioria das vezes a negociação é fixa, as notícias da manhã já foram negociadas, e muitos traders estão fazendo uma pausa para o almoço. Por volta das 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e tremendo novamente. Eu entro em uma negociação sabendo se o SPY está otimista ou pessimista naquele dia, e eu nunca vou contrariar a tendência: se o SPY está aumentando, eu negocio as chamadas se o SPY estiver indo para baixo, eu trocarei de puts. Se o mercado parecer desimpedido, os indicadores RSI e MACD não estão chegando a extremos ao longo do dia. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso, provavelmente eu sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro, ou estou tentando consertar uma perda trademdash ambos são más idéias. Eu nunca arrisco mais do que 30 das minhas contas de capital em qualquer negociação. Sim, esse percentual é alto, mas estou apenas arriscando dinheiro, estou disposto a perder. Dito isso, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais de 15. Se as condições forem corretas, aumentei o comércio em até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu só diminuo a escala, nunca aumentando o consumo, compro mais quando o preço cai, e quando fecho o negócio, vendo tudo (não faço escala). Eu tempo a minha entrada, esperando que o RSI cruze 70 ou 30 e, em seguida, aguarde as linhas MACD se cruzarem e prossiga na outra direção. Eu também me certifico de que as barras do histograma MACD se assemelhem claramente às colinas, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto, eu entro e, se o SPY continuar a cair, eu compro mais na descida. Depois de entrar em uma negociação, sempre estabeleço um preço de fechamento de negociação, normalmente 20 vezes maior do que o preço de compra da opção. Fazer isso me protege no caso de um aumento no mercado e me impede de ficar colado na tela do computador. Eu não defino stop loss. O SPY não é loucamente volátil e quase sempre tenho algum dinheiro se um negócio for contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Stop perdas são ruins porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa pegar de volta. Eu tenho caído 50 só para ser até 20 10 minutos depois. Eu confio no meu instinto para marcar minha saída (uma das razões pelas quais não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre me proponho a 20 retornos, mas se o mercado não estiver acelerando, vou diminuir minha meta até que ela corresponda à realidade do que o mercado está gerando. Se um negócio for contra mim, eu simplesmente espero por um aumento e aproveito essa oportunidade para fechar o negócio perdedor. Quase todo dia um comprador entra e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande negócio, mas se não eu vendo às 3:59 e vou todo o dinheiro. Eu estabeleci essas regras para mim ao longo de muitos anos de negociação do dia. Para ter uma noção de como eles atuam no mundo real, vamos analisar um negócio que fiz em 23 de fevereiro de 2015. (Nota: os horários no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado estava bullishmdashnotice como o gráfico está subindo, em vez de cair, eu estava olhando para trocar chamadas. Às 12h35, o RSI cruzou a linha de 30 metros, significando que o SPY provavelmente iria começar a subir novamente. Eu não fiz uma jogada ainda, mas voltei minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas do MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras do histograma MACD se assemelham claramente a colinas onduladas. Às 1:00 EST, entrei em um trade comprando o SPY Feb 27 2015 210 Calls for 1.19. Eu me beneficiei de um grande vendedor chegando antes de eu entrar no mercado, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, eu poderia ter escalado e comprado mais chamadas, mas nesse dia uma negociação aberta e uma de fechamento foi o suficiente. Eu defini uma ordem de limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). Às 13h30, reduzi meu limite de pedidos para 1,37 (um ganho de 15), porque o mercado estava pulando demais para que eu ficasse confiante. Às 1:40 EST, um grande comprador entrou e empurrou o SPY para cima no preço. Minha ordem de limite atingiu, a negociação foi fechada para um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores é igual a este exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e me ajudando a entrar ou sair de uma negociação a preços melhores, isso acontece com frequência e com certeza é bom quando acontece. Não basta ser um comerciante do dia Acabei de pintar-lhe uma imagem bastante cor de rosa de como você pode gerar dia de retornos outsized trading. A coisa é, todo dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de estouro, poderá usar os lucros da day trading para extrair os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O dia de negociação também é uma boa maneira de se manter envolvido com o mercado todos os dias e aprimorar suas habilidades de negociação. Tal experiência e conhecimento fazem de você um melhor trader de distribuição de crédito ou um investidor de compra e venda. E, claro, o dia de negociação é uma corrida divertida. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. Boletim de Notícias